Tipos de riesgo en la banca

Con el auge del mercado en línea, los consumidores exigen cada vez más respuestas instantáneas incluidas las aprobaciones de préstamos. Los bancos pueden tener dificultades para brindar un servicio rápido y aprobaciones mientras miden adecuadamente los riesgos. Los riesgos deben ser analizados adecuadamente para asignar las condiciones crediticias correctas.

En este artículo cubriremos los tipos de riesgo crediticio, los métodos para calcular el riesgo crediticio y cómo administrarlo mientras aumenta de manera efectiva la colocación de préstamos y mejora sus ganancias. Cada vez que un banco presta dinero, existe algún elemento de riesgo. El riesgo crediticio se puede definir como la posibilidad de una pérdida resultante del incumplimiento de un préstamo por parte del prestatario. El riesgo de crédito puede referirse tanto al principal como al interés que un otorgante de crédito no pueda cobrar. Esto puede resultar en una interrupción de los flujos de efectivo. También puede ocasionar un aumento en los gastos ya que el banco tendrá que enviar la cuenta al departamento de cobranzas.

Es siempre un desafío para los bancos determinar quién incumplirá un préstamo u obligaciones, por lo que deben utilizar métricas de riesgo crediticio para reducir el riesgo potencial. A los préstamos que demuestren según las métricas ser de alto riesgo se les deben asignar tasas de interés más altas o montos de préstamos más bajos. Esto puede hacer que la recompensa potencial supere el riesgo para el banco.

Diferentes tipos de riesgo crediticio

Las agencias calificadoras pueden establecer scores crediticios para individuos que generalmente son usados por los bancos para ayudar a determinar el riesgo de incumplimiento. Los dos tipos principales de riesgo de incumplimiento son grado de inversión y grado de no inversión. Estas son dos grandes categorías, pero las sub-categorías incluyen:

  • Riesgo de incumplimiento: cuando los prestatarios no pueden realizar los pagos contractuales, puede ocurrir un riesgo de incumplimiento.
  • Riesgo a la baja: Las calificaciones de riesgo de los emisores pueden bajar, lo que resulta en un riesgo a la baja.
  • Riesgo de concentración o riesgo de la industria: cuando se coloca demasiada exposición a cualquier industria o sector, los inversionistas o las instituciones financieras pueden estar en riesgo de riesgo de concentración.
  • Riesgo institucional: si hay una ruptura en la estructura legal, los bancos pueden enfrentar un riesgo institucional. El riesgo institucional también puede ocurrir si hay un problema con una entidad que supervisa el acuerdo contractual entre un prestamista y un deudor.

Como se puede calcular el riesgo crediticio

Si bien es casi imposible predecir quién incumplirá con los préstamos, los bancos aún deben concentrarse en medir y mejorar de forma continua sus modelos de medición del riesgo crediticio.

Opción 1:
Riesgo crediticio = Probabilidad de incumplimiento x Exposición x Tasa de pérdida

  • Probabilidad de Incumplimiento: Determinar la probabilidad de que el deudor no cumpla con sus pagos.
  • Exposición: Cantidad total que el banco o prestamista espera cobrar durante la vigencia del préstamo.
  • Tasa de pérdida: La tasa de pérdida es simplemente 1-Tasa de recuperación. La Tasa de Recuperación es la proporción de la exposición total que se puede cobrar en caso de que el deudor incumpla los pagos

Opción 2:

  • Determine el puntaje FICO del prestatario. Esto puede ayudar a los bancos a determinar la solvencia crediticia de un prestatario, lo que les permite establecer el riesgo potencial.
  • Calcular la relación deuda-ingreso. Esto puede ayudar a los bancos a determinar el estado financiero de un individuo. ¿Tienen suficiente flujo de efectivo para cubrir el pago mensual? ¿Existe un patrón en el que el individuo pide constantemente más y más dinero? Los bancos deberían estar más motivados a captar préstamos con prestatarios que tengan una relación deuda-ingreso inferior al 35%.
  • Evaluar la deuda potencial. Si un prestatario tiene tres tarjetas de crédito con un límite de gasto combinado de $30 000 y un saldo actual combinado de $10 000, la deuda potencial es de $20 000. Los bancos deben tener en cuenta la deuda potencial al determinar el riesgo crediticio.

Los métodos efectivos para medir el riesgo crediticio pueden reducir las pérdidas potenciales y ayudar a los bancos a otorgar mejores préstamos. Cuando se trata de medir el riesgo crediticio, los bancos deben centrarse en las cinco C: "credit history" o historial crediticio, "capacity to repay" Capacidad de pago, "capital", "associated collateral" o garantía asociada, y "conditions" o condiciones de crédito.

En el mercado actual, los bancos están recibiendo cada vez más solicitudes de préstamos electrónicas. Para brindar decisiones y servicios rápidos a los clientes, la mayoría de los bancos confían en softwares de riesgo crediticio. El software de riesgo crediticio se puede personalizar para gestionar con éxito el riesgo de su institución financiera y se puede enriquecer con Inteligencia artificial y Machine learning para definir patrones, tendencias y adaptar rápidamente su estrategia crediticia al mercado.

Como manejar el riesgo crediticio

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Fuentes

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/credit/credit-risk-analysis/ 

https://www.abrigo.com/blog/probability-of-default-and-loss-given-default-analysis/